دورة إدارة الأصول والخصوم (ALM) التي تقدمها الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير هي برنامج شامل مصمم لتزويد المشاركين بفهم عميق للمبادئ والممارسات والمنهجيات التي تستخدمها المؤسسات المالية لتحقيق التوازن الأمثل بين الأصول والخصوم. تهدف هذه الدورة التي تستمر لمدة 8 أيام إلى تزويد المتخصصين بالمعرفة اللازمة لتخفيف المخاطر، وتعزيز الربحية، وضمان الاستقرار المالي من خلال استراتيجيات ALM فعّالة. سيستكشف المشاركون المفاهيم والأدوات الأساسية التي يستخدمها قادة الصناعة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة، والسيولة، والملاءة المالية، والامتثال التنظيمي، إلى جانب العديد من العوامل الحيوية الأخرى.

الفئة المستهدفة

• المتخصصون العاملون في المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والشركات الاستثمارية.
• الأفراد المتورطون في إدارة المخاطر، والتخطيط المالي، وإدارة الخزانة، وأدوار اتخاذ القرار.
• المحللون الماليون ومستشارو الاستثمار الذين يسعون لتعميق فهمهم لممارسات ALM.
• مديرو الخزانة والمالية المسؤولون عن إدارة الموارد المالية والمخاطر.
• مديرو الأصول والخصوم الذين يتطلعون إلى تحسين نهجهم الاستراتيجي في تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• فهم المبادئ الأساسية لإدارة الأصول والخصوم.
• تطوير القدرة على تقييم وإدارة المخاطر المالية بشكل فعال.
• تحليل تأثير تغيرات أسعار الفائدة والسيولة على المؤسسات المالية.
• تنفيذ الأدوات والتقنيات لتخصيص الموارد بشكل أمثل وتخفيف المخاطر.
• فهم البيئة التنظيمية والامتثالية المتعلقة بإدارة الأصول والخصوم.

• نظرة عامة على ALM وأهميته

  • تعريف ALM في سياق المؤسسات المالية
  • دور ALM في الحفاظ على الاستقرار المالي والربحية
  • الأهداف والفوائد الرئيسية لتطبيق ممارسات ALM الفعّالة

• دور ALM في المؤسسات المالية

  • تأثير ALM على إدارة المخاطر والأداء المالي
  • دمج ALM مع الاستراتيجية التنظيمية العامة
  • توافق ALM مع الأهداف التجارية وتحمل المخاطر

• المبادئ الأساسية لـ ALM

  • إدارة السيولة والربحية والمخاطر في نفس الوقت
  • أهمية إدارة أسعار الفائدة والملاءة المالية
  • تحقيق التوازن بين احتياجات السيولة قصيرة الأجل والأهداف المالية طويلة الأجل

• أنواع المخاطر المالية في ALM

  • مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية في سياق ALM
  • فهم المخاطر النظامية وتأثيرها على المؤسسات المالية
  • تقييم وإدارة مخاطر السيولة

• تقنيات إدارة المخاطر

  • أدوات قياس ومراقبة المخاطر
  • استراتيجيات التحوط وتقنيات تخفيف المخاطر
  • العائد المعدل للمخاطر على رأس المال (RAROC) وتطبيقه في ALM

• الرغبة في المخاطرة والحوكمة

  • تعريف الرغبة في المخاطرة ودمجها في استراتيجيات ALM
  • الهياكل الحوكمة لإدارة المخاطر
  • الأطر التنظيمية التي تحكم ممارسات إدارة المخاطر

• فهم مخاطر أسعار الفائدة

  • العلاقة بين تغيرات أسعار الفائدة والأداء المالي
  • تأثير مخاطر أسعار الفائدة على الميزانيات العمومية والتدفقات النقدية
  • تحديد التعرض لمخاطر أسعار الفائدة وملفات المخاطر

• إدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

  • تحليل الفجوة وتحليل المدة كأدوات لتقييم المخاطر
  • استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات، والمقايضات، والأدوات الأخرى
  • المقاييس الرئيسية لإدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

• اختبار الإجهاد لمخاطر أسعار الفائدة

  • تقنيات لمحاكاة صدمات أسعار الفائدة
  • تحليل السيناريو وتوقع الأثر
  • نتائج اختبار الإجهاد لتعديل استراتيجيات ALM

• مفهوم مخاطر السيولة

  • تعريف مخاطر السيولة ودورها الحيوي في المؤسسات المالية
  • إدارة السيولة والتوازن بين الأصول والخصوم
  • العلاقة بين السيولة، والملاءة المالية، والربحية

• قياس ومراقبة مخاطر السيولة

  • النسب الرئيسية للسيولة والأدوات المستخدمة للتقييم
  • إدارة فجوات السيولة عبر فترات زمنية مختلفة
  • استراتيجيات احتياطي السيولة والتخطيط للطوارئ

• تطوير خطط السيولة الطارئة

  • إعداد إطار عمل قوي للطوارئ في السيولة
  • دور البنوك المركزية والهيئات التنظيمية في إدارة السيولة
  • الاستعداد للأزمات المالية واضطرابات السوق

• التنظيمات العالمية لـ ALM

  • نظرة عامة على بازل 3 وآثاره على ALM
  • دور المعايير التنظيمية الدولية في تشكيل ممارسات ALM
  • متطلبات الامتثال التنظيمي المحلية والدولية

• الملاءة المالية وALM

  • النسب الملائمة لرأس المال وعلاقتها بـ ALM
  • الأصول المرجحة بالمخاطر وتأثيرها على تخصيص رأس المال
  • دمج إدارة رأس المال التنظيمي مع استراتيجيات ALM

• الامتثال والتقارير

  • الالتزامات التقارير بموجب التنظيمات العالمية
  • أفضل الممارسات للحفاظ على الامتثال في عمليات ALM
  • استراتيجيات لاختبار الإجهاد وتلبية التوقعات التنظيمية

• تحسين المحفظة الاستراتيجية

  • التوازن بين المخاطر والعوائد في محافظ الأصول والخصوم
  • استراتيجيات تخصيص الأصول الفعّالة لتعظيم الأداء المالي
  • إدارة التفاوتات في ملفات الاستحقاق واحتياجات التدفق النقدي

• التوازن بين السيولة والربحية

  • توافق إدارة السيولة مع أهداف الربحية
  • تقنيات لتحسين أداء الأصول دون التأثير على السيولة
  • إدارة المحفظة الديناميكية بناءً على ظروف السوق

• تقنيات متقدمة لإدارة المحافظ

  • الطرق الكمية لتحسين المحفظة
  • نمذجة تأثير سيناريوهات الأصول والخصوم المختلفة
  • استخدام المشتقات المالية لتحسين مخاطر وعوائد المحفظة

• دمج ALM مع الاستراتيجية المالية للشركات

  • دور ALM في دعم الأهداف التجارية طويلة الأجل
  • توافق ALM مع الأهداف المالية الاستراتيجية
  • التنبؤ والنمذجة المالية للنمو المستدام

• ALM الاستراتيجي للاستقرار المالي

  • العلاقة بين ALM وصحة الشركات المالية
  • دمج ALM في استراتيجيات إدارة المخاطر الشركات
  • إدارة ALM لدعم عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات

• التوقعات طويلة الأجل والتخطيط

  • التنبؤ باتجاهات الأصول والخصوم على المدى الطويل
  • النمذجة الاستراتيجية لإدارة المخاطر طويلة الأجل
  • تطوير وتعديل استراتيجيات ALM استجابة للتغيرات في السوق

• النماذج الكمية المتقدمة لـ ALM

  • النماذج الرئيسية لإدارة مخاطر الأصول والخصوم
  • نماذج المحاكاة لاختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات
  • تنفيذ تقنيات التنبؤ لتحسين الأصول والخصوم

• اختبار الإجهاد وتحليل السيناريو

  • تطوير وإجراء اختبارات الإجهاد لمخاطر أسعار الفائدة، السيولة، والائتمان
  • تفسير نتائج اختبارات الإجهاد وتعديل استراتيجيات ALM
  • استخدام تحليل السيناريو للتنبؤ بالمخاطر وتطوير الاستراتيجيات

• تنفيذ استراتيجيات ALM المتقدمة

  • التطبيقات العملية للنماذج المتقدمة لـ ALM في المؤسسات المالية
  • اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات في ممارسات ALM
  • التغلب على التحديات في تنفيذ استراتيجيات ALM المتقدمة